Entrada 5. La física. La mecánica cuántica. El análisis técnico. El valor de la acción.

Condiciones del método

Entonces: ¿Qué deberá tener en cuenta nuestra metodología de trabajo?

Utilizaremos una metodología científica para intentar prever la evolución del precio de los índices, las acciones…

El método deberá seguir siendo científico. Lo será si se basa en lo empírico y en la medición. Obviamente no podemos repetir el experimento con las mismas condiciones en los mercados pero podemos medir, cuantificar y por lo tanto revisar. Podemos ponerlo a prueba (en nuestro caso a diario): modus tollendo tollens (método hipotético-deductivo experimental).

Tendrá una base matemática. No es nuevo ya existen diversos intentos de modelización intentando obtener la función que representa el movimiento del precio de una acción, las distribuciones normales, las Ondas de Elliot o los VLT (vuelos de Levi truncados), por ejemplo, descritos por Mantenga y Stanley en 1994 que permiten estimar las probabilidades de que ocurra una determinada diferencia de precios.

También han habido aproximaciones en el tratamiento de datos, por ejemplo, a partir de la teoría del caos como por ejemplo con la aplicación de la metodología de predicción de terremotos (Johansen y Sornette) como un sistema crítico auto-organizado (caos débil).

Existen numerosos precedentes, no pretendemos enumerarlos todos pero si dar fe que se conocen los precedentes.

Parte del tratamiento físico aplicado a la economía forman parte de la llamada econofísica.

Observamos que el parecido al nuestro, en su principio, al utilizado en la econofísica es destacable. Ésta intenta entender y resolver problemas de la economía aplicando teorías y métodos desarrollados por físicos (teorías de sistemas complejos aplicados a la resolución de casos reales). Recordemos que en los métodos físicos prevalece un fuerte contenido matemático y que éste ha sido aplicado desde hace mucho tiempo a la economía y a las finanzas (movimiento browniano de las partículas aplicado a las acciones o la teoría de juegos de Nash).

Algunas teorías económicas asumen diferentes premisas: que los mercados funcionan de forma eficiente (hipótesis de partida en muchas teorías y más que cuestionable desde un punto de vista físico) o que las fluctuaciones de precios siguen una distribución normal son solo algunos ejemplos. Pero éstas premisas no serían necesarias. Pensemos que inducen a contradicciones: si los mercados son eficientes las probabilidades de crash son tan pequeñas que a nivel clásico no se darían, incluso pérdidas de unos 5% diarias se podrían dar con poquísima frecuencia (en miles de años)

Un motivo más que nos reafirma en la necesidad de huir de la física clásica para orientarnos según los conceptos de la física cuántica. Resaltamos, sobre todo, el tratamiento de un sistema de partículas y donde cada partícula puede tener no solo un comportamiento si no muchos posibles; y donde el observador tiene su papel en el camino final. Podríamos llegar a predecir la evolución del sistema si pudiésemos actuar igual para todos los observables del sistema repitiendo en un gran número.